Hull moving average definition

Hull Moving Average Hull Moving Average membuat moving average lebih responsif sekaligus menjaga kelancaran kurva. Rumus untuk menghitung rata-rata ini adalah sebagai berikut: HMAi MA ((2MA (input, period2) 8211 MA (input, period)), SQRT (periode)) dimana MA adalah moving average dan SQRT adalah akar kuadrat. Pengguna dapat mengubah input (close), panjang periode dan nomor shift. Definisi indicator8217 ini selanjutnya dinyatakan dalam kode kental yang diberikan dalam perhitungan di bawah ini. Cara Berkomunikasi Menggunakan Pindah Bergerak Rata-rata Penggerak Hull Average adalah indikator tren yang tertinggal dan dapat digunakan bersamaan dengan penelitian lainnya. Tidak ada sinyal perdagangan yang dihitung. Cara Akses di MotiveWave Masuklah ke menu paling atas, pilih Study gtMoving AveragegtHull Moving Average atau masuk ke menu paling atas, pilih Add Study. Mulai mengetikkan nama studi ini sampai Anda melihatnya muncul dalam daftar, klik pada nama studi, klik OK. Penafian Penting: Informasi yang diberikan di halaman ini benar-benar untuk tujuan informasi dan tidak dapat dianggap sebagai saran atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan apapun. Silakan lihat Pernyataan Pengungkapan Resiko dan Keterbukaan Informasi. Perhitungan harga input, user defined, default adalah metode close moving average (ma), user defined, defaultnya adalah WMA period user defined, defaultnya adalah 20 shift user defined, defaultnya adalah 0 wma weighted moving average, sqrt square root index current bar number, LOE less or equalMoving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Sebagai contoh SMA, pertimbangkan keamanan dengan harga penutupan berikut selama 15 hari: Minggu 1 (5 hari) 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari ) 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari) 28, 30, 27, 29, 28 MA 10 hari akan rata-rata menghasilkan harga penutupan untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 11 dan ambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti disebutkan sebelumnya, MAs lag tindakan harga saat ini karena mereka didasarkan pada harga masa lalu semakin lama periode MA, semakin besar lag. Jadi MA 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Panjang MA yang digunakan bergantung pada tujuan perdagangan, dengan MA yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan MA jangka panjang lebih sesuai untuk investor jangka panjang. MA 200 hari banyak diikuti oleh investor dan pedagang, dengan tembusan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. MA juga memberi sinyal perdagangan penting tersendiri, atau bila dua rata-rata melintas. MA yang sedang naik menunjukkan bahwa keamanan dalam tren naik. Sementara MA yang menurun menunjukkan bahwa tren turun. Begitu pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish. Yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA. Moving Averages Stuff jangka panjang Termotivasi oleh e-mail dari Robert B. Saya mendapatkan e-mail ini menanyakan tentang Hull Moving Average ( HMA) dan. Dan Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Uh. betul. Sebenarnya, ketika saya googled, saya menemukan banyak rata-rata bergerak yang tidak pernah terdengar oleh Id, seperti: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Average Least Square Bergerak Rata-rata Rata-rata Bergerak Rata-rata Moving Moving Average Jurik Moving Average. Jadi, saya pikir berbicara tentang moving averages and. Havent you done that before, like here dan here and here and here and. Ya, ya, tapi itu sebelum saya tahu semua rata-rata bergerak lainnya. Sebenarnya, satu-satunya yang saya mainkan adalah, di mana P 1. P 2. P n adalah n terakhir harga saham (P n menjadi yang terbaru). Simple Moving Average (SMA) (P 1 P 2. P n) K dimana K n. Weighted Moving Average (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n n n n) K dimana K (12 n) n (n1) 2. Exponential Moving Average (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K dimana K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive pernah melihat formula EMA sebelumnya. Saya selalu thoguht itu. Ya, biasanya ditulis secara berbeda, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketiganya memiliki resep yang sama. (Lihat hal-hal EMA di sini dan di sini.) Memang, mereka semua terlihat seperti itu: Perhatikan bahwa, jika semua M adalah sama dengan, katakanlah, Po, maka rata-rata bergerak sama dengan Po juga. Dan itulah cara setiap individu menghargai diri sendiri harus bersikap. Jadi yang terbaik Tentukan yang terbaik. Berikut adalah beberapa moving averages, mencoba untuk melacak serangkaian harga saham yang bervariasi dalam mode sinusoidal: Harga saham mengikuti kurva sinus Di mana Anda menemukan saham seperti itu Perhatikan Perhatikan bahwa rata-rata pergerakan yang umum digunakan (SMA, WMA Dan EMA) mencapai maksimumnya lebih tinggi dari pada kurva sinus. Thats lag dan. Tapi bagaimana dengan pria HMA itu? Dia terlihat cukup bagus Yeah, dan itulah yang ingin kita bicarakan. Memang. Dan apa yang 6 di HMA (6) dan aku melihat sesuatu yang disebut MMA (36) dan. Kesabaran. Hull Moving Average Kita mulai dengan menghitung 16-day Weighted Moving Average (WMA) seperti: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K dengan K 12. 16 136. Meskipun its nice Dan smoooth, itll memiliki lag lebih besar dari yang biasa seperti: Jadi kita melihat WMA 8 hari: I like it Ya, ini mengikuti variasi harga dengan cukup baik. Tapi ada lagi Sementara WMA (8) melihat harga yang lebih baru, masih memiliki lag, jadi kita melihat berapa WMA yang telah berubah saat beralih dari 8 hari menjadi 16 hari. Perbedaan itu akan terlihat seperti ini: Dalam arti, perbedaan itu memberi beberapa indikasi bagaimana WMA berubah. Jadi kita tambahkan perubahan ini ke WMA sebelumnya (8) untuk diberikan: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Mengapa menyebutnya MMA saya tergagap. Bagaimanapun, MMA (16) akan terlihat seperti ini: Sakitlah dengan sabar. Ada lagi Sekarang kita perkenalkan transformasi ajaib dan dapatkan. Ta-DUM Thats Hull Ya. Seperti yang saya mengerti Tapi bagaimana ritual sihir Setelah menghasilkan serangkaian MMA yang melibatkan rata-rata pergerakan rata-rata 8 hari dan 16 hari, kami menatap dengan saksama urutan angka ini. Kemudian kita hitung WMA selama 4 hari terakhir. Itu memberi Hull Moving Average yang disebut HMA (4). Huh 16 hari kemudian 8 hari kemudian 4 hari. Apakah Anda melemparkan koin untuk melihat berapa banyak. Anda memilih beberapa hari, seperti n 16. Kemudian Anda melihat WMA (n) dan WMA (n2) dan menghitung MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dalam contoh kita, itu adalah 2 WMA (8) - WMA (16).Kemudian Anda menghitung WMA (sqrt (n)) dengan menggunakan angka sqrt (n) terakhir dari seri MMA. (Dalam contoh kita, yang harus dihitung Sebuah WMA (4), menggunakan seri MMA.) Dan untuk itu bagan SINE yang lucu Howd it so So wheres the spreadsheet Im masih mengerjakannya: MA-stuff. xls Menarik untuk dilihat bagaimana berbagai rata-rata bergerak bereaksi terhadap duri: Apakah HMA benar-benar rata-rata bergerak tertimbang. Mari kita lihat: Kami memiliki: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 atau MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 16 Untuk alasan sanitasi, tulislah dengan baik seperti ini: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Perhatikan bahwa semua bobot bertambah menjadi 1. Selanjutnya, wk 2 (136) - (1136) K untuk K 1, 2. 8 dan wk - (1136) K Untuk K 9, 10. 16. Kemudian, lakukan ritual akar-akar ajaib (di mana sqrt (16) 4), kita (ingat bahwa P 16 adalah nilai yang paling baru).HMA WMA 4 hari dari MMA di atas (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (mencatat bahwa 1234 10). Huh P 0. P -1. Apa. The MMA (16) menggunakan 16 hari terakhir, kembali ke harga callling P 1. Jika kita menghitung rata-rata tertimbang 4 hari di antaranya, MMAs, juga menggunakan MMA kemarin (dan itu akan kembali 1 hari sebelum P 1) dan hari sebelumnya, MMA kembali ke 2 hari sebelum P 1 dan hari Sebelum itu. Oke, jadi kamu memanggil mereka harga P 0. P -1 etc. etc. Kamu mengerti Jadi HMA 16 hari sebenarnya menggunakan info yang kembali lebih dari 16 hari, benar Anda mendapatkannya. Tapi ada bobot negatif untuk mereka harga lama Apakah itu legal Buktinya ada di. Ya, ya. Buktinya ada di puding. Jadi, apa yang dilakukan spreadsheet Sejauh ini: (Klik gambar untuk diunduh.) Anda dapat memilih rangkaian SINE atau rangkaian harga saham RANDOM. Untuk yang terakhir, setiap kali Anda mengklik tombol Anda mendapatkan satu set harga. Maka Anda bisa memilih jumlah hari: itulah n kita. (Misalnya, kami menggunakan n 16 untuk contoh kami di atas.) Selanjutnya, jika Anda memilih seri SINE, Anda dapat memperkenalkan lonjakan dan memindahkannya di sepanjang grafik. seperti ini . Perhatikan bahwa weve menggunakan n 16 dan n 36 (pada gambar spreadsheet) menyebabkan n2 dan sqrt (n) keduanya bilangan bulat. Jika Anda menggunakan sesuatu seperti n 15 maka spreadsheet menggunakan bagian eger INT dari n2 dan sqrt (n), yaitu 7 dan 3. Jadi, adalah Hull Moving Average yang terbaik Tentukan yang terbaik. Bagaimana dengan Jurik yang rata-rata saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ini milik dan Anda harus membayar untuk menggunakannya. Namun, mari bermain dengan rata-rata bergerak. Another Moving Average Anggaplah, alih-alih Weighted Moving Average (di mana bobotnya sebanding dengan 1, 2, 3.). Kami menggunakan ritual Hull sihir dengan Moving Average Eksponensial. Artinya, kita mempertimbangkan: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ya, thats M oving Sebuah verage g immick atau M oving Sebuah verage g eneralized atau M oving Sebuah verage g rand atau. Atau M oving A verage g ummy Perhatikan Kami memilih jumlah hari favorit kami, seperti n 16, dan menghitung MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Kita bisa bermain dengan 945 dan k dan melihat apa yang kita dapatkan: Misalnya, berikut adalah beberapa MAgs (di mana bertahan 16 hari tapi mengubah nilai 945 dan k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Perhatikan bahwa ketika kita memilih k3 kita mendapatkan nk 163 5.333 yang kita ubah ke 5.0 sederhana dan sederhana. Mengapa Anda tidak bertahan dengan pilihan Hull: 945 2 dan k 2 Ide bagus. Wed get this: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Tampak seperti grafik dengan 945 1.5 dan k 3. Memang, bukankah itu kesalahan Anda? Lagi mungkin Jadi, bagaimana dengan ritual kuadrat-ku yang saya tinggalkan itu sebagai latihan. Untuk Anda Oke, saat bermain dengan hal MAg saya menemukan bahwa Hulls k 2 bekerja dengan cukup baik. Begitu baik menempel itu. Namun, kita sering mendapatkan rata-rata yang cukup bagus saat menambahkan sedikit perubahan: EMA (n2) - EMA (n). Sebenarnya, tambahkan sedikit fraksi 946 dari perubahan itu. Itu memberi: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Artinya, kita memilih 946 0,5 atau mungkin hanya 946 0,25 atau apapun dan gunakan: Misalnya, jika kita membandingkan gaggle moving averages saat mereka melacak fungsi LANGKAH, kita mendapatkan ini, di mana kita menambahkan (untuk MAg) hanya 946 12 dari perubahan. Ya, tapi apa nilai beta terbaik? Tentukan yang terbaik: Perhatikan bahwa beta 1 adalah pilihan Hull. Kecuali menggunakan EMA bukan WMAs. Dan Anda meninggalkan akar kuadrat itu. Uh, iya Aku lupa itu Catatan . Lembar kerja berubah dari jam ke jam. Saat ini terlihat seperti ini Sesuatu untuk Diputar Dengan saya membuat saya spreadsheet yang terlihat seperti ini. Klik pada gambar untuk mendownload Anda memilih saham dan klik tombol dan dapatkan harga harian setiap tahun. Anda memilih HMA atau MAg, mengubah jumlah hari dan, untuk MAg, parameternya, dan lihat kapan Anda harus MEMBELI ro SELL. Bila Berdasarkan kriteria apa Jika rata-rata bergerak adalah DOWN x dari maksimum selama 2 hari terakhir, Anda MEMBELI. (Dalam contoh, x 1.0) Jika UP y dari minimum selama 2 hari terakhir, Anda MENJUAL. (Pada contoh, y 1.5) Anda dapat mengubah nilai x dan y. Apakah ada gunanya Kriteria ini saya katakan itu sesuatu untuk dimainkan. Ada teknik pemulusan lain yang disebut Filter Hodrick-Prescott. Dengan bantuan Ron McEwan, sekarang termasuk dalam spreadsheet ini: Apakah ada gunanya bermain dengan itu? Anda akan melihat bahwa ada parameter yang dapat Anda ubah di sel M3. Dan BUY dan SELL signal.