Average true range stop loss forex

Rentang Benar Rata-Rata - ATR Berapakah Rentang Benar Rata-Rata - ATR Rentang benar rata-rata (ATR) adalah ukuran volatilitas yang diperkenalkan oleh Welles Wilder dalam bukunya, New Concepts in Technical Trading Systems. Indikator rentang sebenarnya adalah yang terbesar dari yang berikut: arus tinggi kurang rendah saat ini, nilai absolut arus tinggi kurang dari tutup sebelumnya dan nilai absolut arus rendah kurang dari penutupan sebelumnya. Rentang rata-rata sebenarnya adalah rata-rata bergerak. Umumnya 14 hari, dari rentang sebenarnya. BREAKING BAWAH Rentang Benar Rata-Rata - ATR Wilder awalnya mengembangkan ATR untuk komoditas, namun indikatornya juga dapat digunakan untuk saham dan indeks. Sederhananya, saham yang mengalami volatilitas tingkat tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi, dan saham volatilitas rendah memiliki ATR yang lebih rendah. ATR dapat digunakan oleh teknisi pasar untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan. Ini diciptakan untuk memungkinkan pedagang mengukur volatilitas volatilitas harian dengan mudah dengan menggunakan penghitungan sederhana. Indikator tidak menunjukkan arah harga, melainkan digunakan terutama untuk mengukur volatilitas yang disebabkan oleh gap dan membatasi pergerakan naik atau turun. ATR cukup mudah dihitung dan hanya membutuhkan data harga historis. Contoh Perhitungan ATR Pedagang dapat menggunakan periode yang lebih pendek untuk menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, sementara periode yang lebih lama memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan lebih sedikit sinyal perdagangan. Misalnya, anggap trader jangka pendek hanya ingin menganalisis volatilitas saham selama lima hari perdagangan. Karena itu, trader bisa menghitung lima hari ATR. Dengan asumsi data harga historis disusun dalam urutan kronologis terbalik, trader menemukan nilai absolut dari arus tinggi saat ini minus rendah saat ini, nilai absolut dari arus tinggi minus penutupan sebelumnya dan nilai absolut arus rendah dikurangi Tutup sebelumnya Perhitungan kisaran sebenarnya dilakukan untuk lima hari perdagangan terakhir dan kemudian dirata-ratakan untuk menghitung nilai pertama dari ATR lima hari. Estimasi Perhitungan ATR Asumsikan nilai pertama dari ATR lima hari dihitung pada 1,41 dan hari keenam memiliki kisaran 1,09 yang benar. Nilai ATR sekuensial dapat diperkirakan dengan mengalikan nilai ATR sebelumnya dengan jumlah hari kurang satu, dan kemudian menambahkan rentang sebenarnya untuk periode saat ini ke produk. Selanjutnya, bagi jumlah dengan jangka waktu yang dipilih. Misalnya, nilai kedua dari ATR diperkirakan 1,35, atau (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Rumusnya dapat diulang selama periode keseluruhan rentang rata-rata rentang rata-rata True Range (ATR) Rata-rata ATR) Pendahuluan Dikembangkan oleh J. Welles Wilder, Average True Range (ATR) adalah indikator yang mengukur volatilitas. Seperti kebanyakan indikatornya, Wilder merancang ATR dengan harga komoditas dan harga harian. Komoditas seringkali lebih fluktuatif dibanding saham. Mereka sering tunduk pada kesenjangan dan batasan pergerakan, yang terjadi ketika sebuah komoditi membuka atau menurunkan langkah maksimum yang diizinkan untuk sesi tersebut. Formula volatilitas yang hanya didasarkan pada kisaran rendah-tinggi akan gagal untuk menangkap volatilitas dari celah atau batas bergerak. Wilder menciptakan Average True Range untuk menangkap volatilitas yang hilang ini. Penting untuk diingat bahwa ATR tidak memberikan indikasi arah harga, hanya volatilitas. Wilder menampilkan ATR dalam bukunya tahun 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Buku ini juga mencakup Parabolic SAR, RSI dan Directional Movement Concept (ADX). Meskipun dikembangkan sebelum era komputer, indikator Wilder telah bertahan dalam ujian waktu dan tetap sangat populer. True Range Wilder diawali dengan konsep True Range (TR). Yang didefinisikan sebagai yang terbesar dari yang berikut: Metode 1: Lancar Tinggi kurang saat ini Metode Rendah 2: Tinggi Saat Ini kurang pada nilai Tutup sebelumnya (nilai absolut) Metode 3: Lancar Rendah dikurangi dengan nilai sebelumnya (nilai absolut) Nilai absolut digunakan untuk Pastikan angka positif Lagipula, Wilder tertarik mengukur jarak antara dua titik, bukan arahnya. Jika periode saat ini tinggi berada di atas periode sebelumnya dan rendah dan di bawah titik terendah sebelumnya, maka rentang tinggi periode saat ini akan digunakan sebagai Range Sejati. Ini adalah hari luar yang akan menggunakan Metode 1 untuk menghitung TR. Ini cukup lurus ke depan. Metode 2 dan 3 digunakan bila ada celah atau dalam hari. Kesenjangan terjadi ketika tutup sebelumnya lebih besar dari tinggi saat ini (memberi sinyal gap potensial ke bawah atau membatasi pergerakan) atau penutupan sebelumnya lebih rendah dari arus rendah (memberi sinyal potensi celah ke atas atau pergerakan batas). Gambar di bawah menunjukkan contoh kapan metode 2 dan 3 sesuai. Contoh A: Sebuah rentang highlow kecil terbentuk setelah gap up. TR sama dengan nilai absolut dari perbedaan antara arus tinggi dan penutupan sebelumnya. Contoh B: Kisaran highlow kecil terbentuk setelah gap down. TR sama dengan nilai absolut dari perbedaan antara arus rendah dan penutupan sebelumnya. Contoh C: Meskipun tutup saat ini berada dalam kisaran highlow sebelumnya, kisaran highlow saat ini cukup kecil. Sebenarnya, ini lebih kecil dari nilai absolut dari perbedaan antara arus tinggi dan penutupan sebelumnya, yang digunakan untuk menilai TR. Perhitungan Biasanya, Average True Range (ATR) didasarkan pada 14 periode dan dapat dihitung secara intraday, harian, mingguan atau bulanan. Untuk contoh ini, ATR akan didasarkan pada data harian. Karena harus ada permulaan, nilai TR yang pertama hanyalah High minus the Low, dan ATR 14 hari pertama adalah rata-rata nilai TR harian selama 14 hari terakhir. Setelah itu, Wilder berusaha untuk memperlancar data dengan memasukkan nilai ATR periode sebelumnya. Klik di sini untuk Excel Spreadsheet yang menunjukkan dimulainya perhitungan ATR untuk QQQ. Dalam contoh spreadsheet, nilai True Range pertama (0,91) sama dengan High minus the Low (sel kuning). Nilai ATR 14 hari pertama (.56)) dihitung dengan menemukan rata-rata 14 nilai True Range pertama (sel biru). Nilai ATR selanjutnya diratakan dengan rumus di atas. Nilai spreadsheet sesuai dengan area kuning pada tabel di bawah ini. Perhatikan bagaimana ATR melonjak saat QQQ jatuh pada bulan Mei dengan banyak candlesticks panjang. Bagi mereka yang mencoba ini di rumah, beberapa peringatan berlaku. Pertama, nilai ATR bergantung pada tempat Anda memulai. Nilai True Range pertama adalah arus Tinggi saat ini minus arus rendah dan ATR pertama adalah rata-rata dari 14 nilai True Range pertama. Rumus ATR yang sebenarnya tidak menendang sampai hari ke 15. Meski begitu, sisa-sisa kedua perhitungan pertama ini berlipat sedikit mempengaruhi nilai ATR. Nilai Spreadsheet untuk subkumpulan data kecil mungkin tidak sama persis dengan apa yang terlihat pada bagan harga. Pembulatan desimal juga bisa sedikit mempengaruhi nilai ATR. Absolute ATR ATR didasarkan pada True Range, yang menggunakan perubahan harga mutlak. Dengan demikian, ATR mencerminkan volatilitas sebagai tingkat absolut. Dengan kata lain, ATR tidak ditunjukkan sebagai persentase dari penutupan saat ini. Ini berarti harga saham rendah akan memiliki nilai ATR yang lebih rendah daripada harga saham yang tinggi. Misalnya, keamanan 20-30 akan memiliki nilai ATR jauh lebih rendah daripada keamanan 200-300. Karena itu, nilai ATR tidak sebanding. Bahkan pergerakan harga yang besar untuk keamanan tunggal, seperti penurunan dari 70 menjadi 20, dapat membuat perbandingan ATR jangka panjang tidak praktis. Bagan 4 menunjukkan Google dengan nilai ATR dua digit dan bagan 5 menunjukkan Microsoft dengan nilai ATR di bawah 1. Meskipun memiliki nilai yang berbeda, garis ATR mereka memiliki bentuk yang serupa. Kesimpulan ATR bukanlah indikator arah, seperti MACD atau RSI. Sebaliknya, ATR adalah indikator volatilitas unik yang mencerminkan tingkat bunga atau ketidaktertarikan dalam suatu pergerakan. Gerakan yang kuat, di kedua arah, sering disertai dengan rentang yang besar, atau True Ranges yang besar. Hal ini terutama terjadi pada awal sebuah langkah. Gerakan yang membosankan bisa disertai dengan rentang yang relatif sempit. Dengan demikian, ATR dapat digunakan untuk memvalidasi antusiasme di balik pergerakan atau pelarian. Pembalikan bullish dengan kenaikan ATR akan menunjukkan tekanan beli yang kuat dan memperkuat pembalikan. Sebuah support bearish break dengan kenaikan ATR akan menunjukkan tekanan jual yang kuat dan memperkuat support break. SharpCharts Tercantum sebagai Average True Range, ATR berada pada menu drop-down Indicators. Kotak parameter di sebelah kanan indikator berisi nilai default, 14, untuk jumlah periode yang digunakan untuk memperlancar data. Untuk menyesuaikan pengaturan periode, sorot nilai default dan masukkan pengaturan baru. Wilder sering menggunakan 8 periode ATR. SharpCharts juga memungkinkan pengguna untuk memposisikan indikator di atas, di bawah, atau di balik plot harga. Rata-rata bergerak dapat ditambahkan untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan di ATR. Klik opsi lanjutan untuk menambahkan rata-rata bergerak sebagai hamparan indikator. Klik di sini untuk contoh live ATR. Saham Amp Commodities Artikel Majalah: Dikembangkan oleh Wilder, ATR memberi para pedagang Forex merasakan volatilitas historis untuk mempersiapkan perdagangan di pasar sebenarnya. Pasangan mata uang Forex yang mendapatkan pembacaan ATR yang lebih rendah menunjukkan volatilitas pasar yang lebih rendah, sementara pasangan mata uang dengan pembacaan indikator ATR yang lebih tinggi memerlukan penyesuaian perdagangan yang sesuai sesuai dengan volatilitas yang lebih tinggi. Wilder menggunakan rata-rata Moving untuk memperlancar pembacaan indikator ATR, sehingga ATR terlihat seperti yang kita ketahui: Bagaimana membaca indikator ATR Selama pasar yang bergejolak lebih cepat ATR bergerak naik, di bawah pasar ATR yang kurang stabil turun. Bila harga bar pendek, berarti ada sedikit tanah tertutup dari tinggi ke rendah di siang hari, maka pedagang Forex akan melihat indikator ATR bergerak lebih rendah. Jika harga bar mulai tumbuh dan menjadi lebih besar, mewakili kisaran true yang lebih besar, garis indikator ATR akan naik. Indikator ATR tidak menunjukkan tren atau durasi tren. Cara trading dengan setting standar ATR Rata-rata ATR - 14. Wilder menggunakan daily chart dan 14-day ATR untuk menjelaskan konsep Average Trading Range. Indikator ATR (Average True Range) membantu menentukan ukuran rata-rata rentang perdagangan harian. Dengan kata lain, ini menceritakan betapa bergejolaknya pasar dan seberapa banyak pergerakan dari satu titik ke titik lainnya selama hari perdagangan. ATR bukanlah indikator utama, berarti ia tidak mengirimkan sinyal tentang arah atau durasi pasar, namun ini mengukur salah satu parameter pasar yang paling penting - volatilitas harga. Pedagang Forex menggunakan indikator Average True Range untuk menentukan posisi terbaik untuk perdagangan mereka. Perintah berhenti - seperti berhenti dengan bantuan ATR akan sesuai dengan volatilitas pasar yang paling aktual. Ketika pasar bergejolak, para pedagang mencari pemberhentian yang lebih luas agar tidak terhenti dari perdagangan dengan beberapa kebisingan pasar acak. Bila volatilitas rendah, tidak ada alasan untuk membuat pedagang berhenti lebar kemudian fokus pada pemberhentian yang lebih ketat agar memiliki perlindungan yang lebih baik untuk posisi perdagangan mereka dan akumulasi keuntungan. Mari kita ambil contoh: pasangan EURUSD dan GBPJPY. Pertanyaannya adalah: maukah kamu menempelkan jarak yang sama Stop untuk kedua pasang Mungkin tidak. Ini tidak akan menjadi pilihan terbaik jika Anda memilih untuk mengambil risiko 2 dari akun tersebut dalam kedua kasus tersebut. Mengapa EURUSD bergerak rata-rata 120 pips per hari sementara GBPJPY membuat 250-300 pips setiap hari. Jarak yang sama berhenti untuk kedua pasang hanya wont masuk akal. Cara mengatur berhenti dengan indikator Rata-rata True Range (ATR) Lihatlah nilai ATR dan setel berhenti dari 2 sampai 4 nilai ATR waktu. Mari kita lihat screen shot di bawah ini. Misalnya, jika kita memasuki perdagangan singkat pada lilin terakhir dan memilih untuk menggunakan 2 stop ATR, maka kita akan mengambil nilai ATR saat ini, yaitu 100, dan memperbanyaknya dengan 2. 100 x 2 200 pips (Stop saat ini 2 ATR) Bagaimana menghitung Average True Range (ATR) Menggunakan perhitungan Range sederhana tidak efisien dalam menganalisis tren volatilitas pasar, sehingga Wilder merapikan Range Benar dengan rata-rata bergerak dan memiliki Range Rata Rata. ATR adalah rata-rata bergerak TR untuk periode pemberian (14 hari secara default). Rentang benar adalah nilai terbesar dari tiga persamaan berikut: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Dimana: TR - true range H - todays high - todays low Cl - yesterdays close Hari normal akan dihitung sesuai Ke persamaan pertama Hari yang terbuka dengan gap ke atas akan dihitung dengan persamaan 2, dimana volatilitas hari akan diukur dari yang tinggi sampai penutupan sebelumnya. Hari yang dibuka dengan jurang ke bawah akan dihitung dengan menggunakan persamaan 3 dengan mengurangkan penutupan sebelumnya dari hari-hari rendah. Metode ATR untuk menyaring entri dan menghindari whipsaws harga ATR mengukur volatilitas, namun dengan sendirinya tidak pernah menghasilkan sinyal beli atau jual. Ini adalah indikator bantuan untuk sistem perdagangan yang disetel dengan baik. Misalnya, trader memiliki sistem breakout yang memberitahukan kemana harus masuk. Bukankah lebih baik mengetahui apakah peluang untuk mendapatkan keuntungan benar-benar tinggi sementara kemungkinan whipsaw benar-benar rendah. Ya, akan sangat menyenangkan. Indikator ATR banyak digunakan di banyak sistem perdagangan untuk mengukur hal itu. Cara Lets mengambil sistem pelarian yang memicu masuknya pesanan Beli begitu pasar tembus di atas hari sebelumnya tingginya. Katakanlah tinggi ini di 1,3000 untuk EURUSD. Tanpa filter yang akan kita beli di 1.3002, tapi apakah kita mempertaruhkan untuk menjadi whipsaw. Ya, kita. Dengan pedagang filter ATR mengikuti langkah selanjutnya: - mengukur ATR selama 14 hari sebelumnya (default) atau 21 hari (nilai pilihan lain) - misalnya, kami menemukan bahwa EURUSD 14 hari ATR berada pada 110 pips. - Kami memilih untuk masuk pada pelarian 20 ATR (110 x 20 22 pips) - sekarang, alih-alih terburu-buru dalam pelarian dan mempertaruhkan untuk dicambuk, kami masuk di 1.3000 22 pips 1.3022 - kami memberikan beberapa tip awal mengenai pelarian, Namun kami mengambil tindakan tambahan untuk menghindari whipsawed dalam AAC berkedip untuk level supportresistance cross Pendekatan yang sama seperti metode di atas dengan filter whipsaw, berlaku untuk entri setelah garis tren atau level supportresoris horizontal dilanggar. Alih-alih masuk kesini dan sekarang tanpa mengetahui apakah level akan bertahan atau menyerah, trader menggunakan filter berbasis ATR. Misalnya, jika level support dilanggar di 1.3000, seseorang bisa Sell di 20 ATR di bawah garis breakout. ATR untuk trailing Stop Pendekatan umum lainnya untuk menggunakan indikator ATR adalah pemberhentian trailing berbasis ATR, yang juga dikenal sebagai volatility stops. Disini nilai ATR 30, 50 atau lebih tinggi dapat digunakan. Dengan menggunakan kisaran yang sama 110 pips untuk EURUSD, jika kita memilih untuk menetapkan 50 ATR trailing stop, maka akan ditempatkan di belakang harga pada jarak: 110 x 50 55 pips. Indikator berbasis ATR untuk MT4 Karena popularitas tinggi volatilitas ATR berhenti belajar, para pedagang dengan cepat menerapkan teori ini dengan menciptakan indikator Forex yang disesuaikan untuk platform Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Salinan hak cipta Indikator-indikator Forex