Di sini kita memiliki koefisien konstan dan tren yang diperkirakan dengan eksponensial smoothing. Parameter peramalan, untuk jangka konstan dan untuk istilah tren dapat diatur secara independen. Kedua paremeter harus antara 0 dan 1. Perkiraan untuk nilai yang diharapkan untuk periode mendatang adalah konstanta ditambah istilah linier yang bergantung pada jumlah periode ke masa depan. Dengan istilah linier sebagai bagian dari ramalan, metode ini akan melacak tren dalam deret waktu. Kami menggunakan data yang sama seperti metode peramalan lainnya untuk ilustrasi. Kami ulangi data di bawah ini. Ingat bahwa data simulasi dimulai dengan mean konstan 10. Pada waktu 11, mean meningkat dengan kecenderungan 1 sampai 20 waktu ketika mean menjadi konstan lagi dengan nilai 20. Kebisingan disimulasikan dengan menggunakan distribusi normal dengan mean 0 dan Standar deviasi 3. Nilai dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Kapan saja t. Hanya tiga lembar informasi yang diperlukan untuk menghitung taksiran,,, dan. Kami mengilustrasikan perhitungan untuk waktu 20, dengan menggunakan koefisien perkiraan untuk waktu 19 dan data untuk waktu 20. Parameter ditetapkan dengan tiga nilai yang berbeda seperti pada tabel di bawah ini. Perkiraan model untuk tiga kasus ditunjukkan bersamaan dengan rata-rata deret waktu pada gambar di bawah ini. Angka tersebut menunjukkan perkiraan rata-rata pada setiap waktu dan bukan perkiraan. Perkiraan dengan nilai yang lebih besar mengikuti tren lebih akurat namun memiliki variabilitas yang lebih banyak. Perkiraan dengan nilai yang lebih kecil jauh lebih halus, namun tidak pernah mengoreksi sepenuhnya untuk tren ini. Dibandingkan dengan model regresi, metode smoothing eksponensial tidak pernah sepenuhnya melupakan bagian dari masa lalunya. Jadi mungkin butuh waktu lebih lama untuk pulih jika terjadi gangguan pada mean yang mendasarinya. Ini diilustrasikan pada gambar di bawah di mana varians dari noise diatur ke 0. Peramalan dengan Excel The forecasting add-in menerapkan formula penghalusan eksponensial ganda. Contoh di bawah ini menunjukkan analisis yang diberikan oleh add-in untuk data sampel pada kolom B. Kami menggunakan parameter dari kasus kedua. 10 pengamatan pertama diindeks -9 sampai 0. Dibandingkan dengan tabel di atas, indeks periode digeser oleh -10. Sepuluh observasi pertama memberikan nilai startup untuk ramalan. Nilai koefisien pada waktu 0 ditentukan dengan metode regresi linier. Sisa estimasi koefisien pada kolom C dan D dihitung dengan perataan eksponensial ganda. Kolom Fore (1) (E) menunjukkan perkiraan untuk satu periode ke masa depan. Nilai dan berada di sel C3 dan D3 masing-masing. Interval perkiraan ada di sel E3. Bila interval perkiraan diubah ke angka yang lebih besar, nilai pada kolom Fore digeser ke bawah. Kolom Err (1) (F) menunjukkan perbedaan antara pengamatan dan ramalan. Deviasi standar dan Rata-rata Deviasi Rata-Rata (MAD) dihitung dalam sel F6 dan F7 masing-masing. Rata-rata Moving Exponential Moving Dijelaskan Pedagang mengandalkan rata-rata bergerak untuk membantu menentukan titik masuk perdagangan probabilitas tinggi dan keuntungan yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Masalah yang terkenal dengan moving averages, bagaimanapun, adalah kelambatan serius yang ada pada kebanyakan tipe moving averages. Rata-rata bergerak eksponensial ganda (DEMA) memberikan solusi dengan menghitung metodologi rata-rata yang lebih cepat. Sejarah Double Moving Average Movite Dalam analisis teknis. Istilah moving average mengacu pada harga rata-rata untuk instrumen perdagangan tertentu selama jangka waktu tertentu. Misalnya, rata-rata pergerakan 10 hari menghitung harga rata-rata instrumen tertentu selama 10 hari terakhir rata-rata pergerakan 200 hari menghitung harga rata-rata 200 hari terakhir. Setiap hari, periode lihat kembali ke perhitungan dasar pada jumlah X hari terakhir. Rata-rata bergerak muncul sebagai garis melengkung halus yang memberikan representasi visual dari tren instrumen jangka panjang. Kecepatan rata-rata yang lebih cepat, dengan periode lihat-belakang yang lebih pendek, lebih lambat bergerak rata-rata bergerak, dengan periode lihat-kembali yang lebih lama, lebih halus. Karena moving average adalah indikator terbelakang, maka lagging tersebut tertinggal. Rata-rata bergerak eksponensial ganda (DEMA), ditunjukkan pada Gambar 1, dikembangkan oleh Patrick Mulloy dalam upaya untuk mengurangi jumlah jeda waktu yang ditemukan pada rata-rata pergerakan tradisional. Ini pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari 1994, Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine di artikel Mulloys Smoothing Data with Faster Moving Averages. (Untuk analisis teknikal primer, lihatlah Tutorial Analisis Teknis kami.) Gambar 1: Bagan satu menit kontrak futures Russell berjangka tiga tahun ini menunjukkan dua rata-rata pergerakan eksponensial ganda yang berbeda-beda yang tampak dalam warna biru, 21 periode berwarna pink. Menghitung DEMA Seperti yang dijelaskan Mulloy dalam artikel aslinya, DEMA bukan hanya EMA ganda dengan waktu jeda dua kali dari EMA tunggal, namun merupakan implementasi komposit EMA tunggal dan ganda yang menghasilkan EMA lain dengan sedikit lag dibandingkan dengan yang asli. dua. Dengan kata lain, DEMA bukan hanya dua kombinasi EMA, atau rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak, namun merupakan perhitungan EMA kedua dan ganda. Hampir semua platform analisis perdagangan memiliki DEMA termasuk sebagai indikator yang dapat ditambahkan ke grafik. Oleh karena itu, pedagang bisa menggunakan DEMA tanpa mengetahui matematika di balik perhitungan dan tanpa harus menulis atau memasukkan kode apapun. Membandingkan DEMA dengan Traditional Moving Averages Moving averages adalah salah satu metode analisis teknis yang paling populer. Banyak trader menggunakannya untuk melihat trend reversals. Terutama dalam crossover rata-rata bergerak, di mana dua rata-rata bergerak dengan panjang yang berbeda ditempatkan pada grafik. Poin di mana rata-rata moving average dapat menandakan kesempatan membeli atau menjual. DEMA dapat membantu pedagang melakukan pembalikan lebih cepat karena lebih cepat merespons perubahan aktivitas pasar. Gambar 2 menunjukkan contoh futures futures Russell 300 futures. Bagan satu menit ini memiliki empat rata-rata bergerak yang diterapkan: periode 21 DEMA (pink) periode 55 DEMA (biru gelap) MA periode 21 (biru muda) 55 derajat MA (hijau muda) Gambar 2: Bagan satu menit ini Kontrak futures Russell berjangka tiga tahun menggambarkan waktu respon DEMA lebih cepat saat digunakan dalam crossover. Perhatikan bagaimana crossover DEMA dalam kedua kejadian muncul secara signifikan lebih cepat daripada perpindahan MA. Crossover DEMA pertama muncul pada pukul 12:29 dan bar berikutnya dibuka dengan harga 663.20. Crossover MA, di sisi lain, terbentuk pada pukul 12:34 dan harga pembukaan bar berikutnya adalah 660.50. Pada rangkaian crossovers berikutnya, crossover DEMA muncul pada pukul 1.33 dan bar berikutnya dibuka pada 658. MA, sebaliknya, terbentuk pada 1:43, dengan bukaan berikutnya dibuka di 662.90. Dalam setiap contoh, crossover DEMA memberi keuntungan dalam mengikuti tren lebih awal daripada crossover MA. (Untuk wawasan lebih lanjut, baca Tutorial Rata-rata Bergerak.) Perdagangan Dengan DEMA Contoh crossover rata-rata di atas mengilustrasikan keefektifan penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial ganda yang lebih cepat. Selain menggunakan DEMA sebagai indikator mandiri atau dalam setup crossover, DEMA dapat digunakan dalam berbagai indikator dimana logika didasarkan pada moving average. Alat analisis teknis seperti Bollinger Bands. Moving average convergencedivergence (MACD) dan triple exponential moving average (TRIX) didasarkan pada tipe rata-rata bergerak dan dapat dimodifikasi untuk menggabungkan DEMA sebagai pengganti jenis moving average lainnya. Dengan mensubstitusikan DEMA dapat membantu pedagang melihat peluang jual dan beli yang berbeda di depan yang diberikan oleh MA atau EMA yang secara tradisional digunakan dalam indikator ini. Tentu saja memasuki tren lebih cepat daripada nanti biasanya menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Gambar 2 mengilustrasikan prinsip ini - jika kita menggunakan crossover sebagai sinyal beli dan jual. Kita akan memasuki perdagangan secara signifikan lebih awal saat menggunakan crossover DEMA dibandingkan dengan crossover MA. Bottom Line Pedagang dan investor telah lama menggunakan moving averages dalam analisis pasar mereka. Moving averages adalah alat analisis teknis yang banyak digunakan yang menyediakan sarana untuk melihat dan menafsirkan tren jangka panjang instrumen perdagangan yang lebih cepat dengan cepat. Karena moving averages berdasarkan sifatnya adalah indikator lagging. Akan sangat membantu jika men-tweak moving average untuk menghitung indikator yang lebih cepat dan responsif. Rata-rata pergerakan eksponensial ganda memberi pandangan pedagang dan investor tentang tren jangka panjang, dengan keuntungan tambahan menjadi rata-rata bergerak lebih cepat dengan jeda waktu yang lebih sedikit. (Untuk bacaan terkait, lihat Moving Average MACD Combo dan Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh manajer hedge fund dimana bagian kompensasi berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order akan dikembangkan oleh Patrick Mulloy, Double Exponential Moving Average adalah moving average bergerak cepat yang dirancang untuk mengurangi lag reaksi dan lebih responsif daripada moving average tradisional. Keuntungan DEMA8217s adalah menghilangkan sinyal palsu selama pergerakan harga yang berombak, dan dengan demikian menyaring entri untuk kemungkinan lebih baik selama tren yang kuat. Ini dapat digunakan sebagai indikator yang berdiri sendiri secara langsung pada tabel, atau Anda dapat memasukkannya ke dalam indikator teknis lainnya untuk menghilangkan nilai mereka. The Double Exponential Moving Average terdiri dari Movon Average Exponential tunggal dan double Moving Average yang menghasilkan jeda kurang dibandingkan dua komponennya masing-masing. Ini bukan hanya kombinasi dua EMA, atau ini adalah rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak, bukan satu EMA yang dihitung bersamaan dengan EMA ganda. Tangkapan layar di bawah ini menggambarkan satu. Sumber grafik: VT Trader Perhitungan DEMA terlihat sebagai berikut: Double EMA 2EMA EMA (EMA) Jika Anda mencari rincian lebih lanjut, berikut adalah perhitungan penuh (tidak perlu diketahui untuk trading): Karena DEMA didasarkan pada EMA, Pertama kita perlu memperkirakan kesalahan penyimpangan harga dari nilai EMA: err (i) Harga (i) 8211 EMA (Harga, N, I), di mana: 8211 err (i) adalah kesalahan EMA saat ini 8211 Price (i) adalah Harga saat ini 8211 EMA (Harga, N, I) adalah nilai EMA saat ini dari harga untuk periode N Untuk menghitung DEMA kita perlu menambahkan nilai kesalahan EMA terhadap nilai dari: DEMA (i) EMA (Harga EMA (Harga, N, i) EMA (Harga, N, i) EMA (Harga, N, i), N, i) EMA (Harga, N, i) 8211 EMA (Harga, N, i) Harga EMA (Harga, N, i), di mana: 8211 EMA (err, N, I) adalah nilai saat ini dari Rata-rata kesalahan eksponensial 8211 EMA2 (Harga, N, I) adalah nilai saat ini dari penghitungan ganda penghitungan harga. The Double Exponential Moving Average umumnya digunakan sebagai pengganti rata-rata pergerakan tradisional dalam strategi perdagangan berdasarkan yang kedua. Ini tersedia di sebagian besar platform perdagangan dan banyak pedagang lebih memilihnya daripada MA konvensional karena daya tanggap dan kemampuannya untuk menemukan pembalikan lebih cepat, yang memungkinkan masuknya lebih awal ke tren yang baru terbentuk. Strategi yang tepat adalah menambahkan dua atau tiga DEMA dengan periode pelacak yang berbeda dan menukar crossover mereka (seperti rata-rata pergerakan biasa). Terlepas dari penggunaannya sebagai indikator yang berdiri sendiri, DEMA dapat bertindak sebagai pelengkap indikator lain yang digunakan untuk pasar tren (MACD, Parabolic SAR dll.). Didirikan pada tahun 2013, Binary Tribune bertujuan memberikan pembaca liputan berita keuangan yang akurat dan aktual. Situs kami berfokus pada segmen utama di pasar keuangan, mata uang dan komoditas, dan penjelasan mendalam mengenai peristiwa dan indikator ekonomi utama. Pengungkapan Risiko Keuangan BinaryTribune tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan uang atau kerusakan yang diakibatkan karena mengandalkan informasi di situs ini. Trading forex, saham dan komoditas pada margin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan valuta asing Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman dan selera risiko Anda. Kebijakan Cookie Situs web ini menggunakan cookies untuk memberi Anda pengalaman terbaik dan mengenal Anda lebih baik. Dengan mengunjungi situs web kami dengan browser Anda disetel untuk mengizinkan cookies, Anda menyetujui penggunaan cookie kami seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi kami. Copy Hak Cipta 2017 mdash Binary Tribune. Seluruh hak cipta
No comments:
Post a Comment